공개 예정 · 본문은 개요만 게시된 미완성 글입니다. 추후 보강될 예정입니다.
파생상품 평가모델 Python으로 만들기
Black-Scholes부터 Monte Carlo까지, 회계사가 이해하는 옵션 평가
왜 직접 만들었나
외부 평가 의뢰는 건당 비용 크고 블랙박스였다. 내부 검증용 모델 필요.
구현 범위
- Vanilla Option: Black-Scholes 닫힌해
- Exotic Option: Monte Carlo 시뮬레이션 (10,000 경로)
- 변동성 추정: GARCH(1,1)
검증
외부 평가기관 결과와 오차 0.3% 이내 수렴.
python accounting
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